Cold Wind é um jogo em primeira pessoa onde você experimentará como é ser um sem-teto. Você explorará uma grande cidade de inverno em busca de comida, salvando-se do frio e do vento em uma fogueira e procurando abrigos seguros à noite para poder sobreviver o máximo que puder. Você tem que monitorar constantemente a temperatura do seu corpo para não morrer por causa do frio. Para mantê-lo alto o suficiente, você pode encontrar um abrigo quente ou acender uma fogueira. Para recuperar energia, você precisa dormir. Mas é ainda mais frio à noite, então você terá que encontrar um abrigo quente…